知书 | 中国系统性金融风险的度量与防范研究

《中国系统性金融风险的度量与防范研究》

李  政  ◎ 著

出版社 

中国金融出版社

内容介绍

本书在对国内外系统性风险度量、宏观审慎监管理论与实践进行全面梳理的基础上，对我国金融系统性风险及其潜在的来源关联性进行了度量研究，并将单个机构的系统重要性评估与宏观审慎政策工具的设计相结合，以期为中国宏观审慎政策框架的构建和完善提供指引。

目        录

第一章 导 论  1 

第一节 选题的背景和意义  1 

第二节 研究内容与主要创新点  4 

第二章 理论基础与文献评述  7 

第一节 系统性金融风险概述  7 

第二节 宏观审慎监管概述  13 

第三节 系统性金融风险度量评述  22 

第三章 金融机构系统性风险贡献与敞口的度量评估研究  31 

第一节ΔCoVaR 和 Exposure-ΔCoVaR 的定义与估计  32 

第二节 金融机构系统性风险贡献与敞口的时空特征分析  36 

第三节 金融机构系统性风险贡献与敞口的影响因素分析  47 

本章小结  50 

第四章 基于尾部风险网络的金融机构系统性风险度量监管研究  52 

第一节 金融机构尾部风险网络的构建方法  53 

第二节 基于尾部风险网络的系统性风险度量监管研究  58 

本章小结  70 

第五章 金融部门间系统性风险溢出的监测预警研究   72 

第一节 下行与上行ΔCoES的实现与优化  73 

第二节 金融部门间系统性风险溢出水平的截面及时序特征  80 

第三节 上行ΔCoES的前瞻性与下行ΔCoES的实时性  84 

本章小结  93

第六章 系统性风险管理视角下金融压力跨市场溢出研究 96 

第一节 四个子市场金融压力指数的构建  97 

第二节 时域和频域下的溢出指数  101 

第三节 金融压力跨市场溢出效应的实证分析  104 

本章小结  116 

第七章 基于经济金融关联网络的系统性风险度量防范研究  118 

第一节 经济金融关联网络的构建方法  119 

第二节 我国行业间系统性风险溢出分析  122 

第三节 金融行业与非金融行业间的风险溢出关系  131 

本章小结  134 

第八章 基于高低波动两阶段的系统性风险度量防范研究  136 

第一节 经济金融系统相互关联和风险传导机制分析  137 

第二节 基于高低波动的行业关联网络构建方法  140 

第三节 基于高低波动两阶段的行业系统性风险度量研究  142 

本章小结  155 

第九章 全球视野下的主权债务风险跨国溢出研究  157 

第一节 研究样本与数据说明  159 

第二节 主权债务风险的跨国溢出水平分析  161 

第三节 主权债务风险的跨国溢出结构分析  168 

本章小结 173 

第十章 中国宏观审慎政策工具的运用及其有效性研究  175 

第一节 理论分析与研究假设  176 

第二节 研究设计  179 

第三节 中国宏观审慎政策工具有效性的实证分析  181 

本章小结  190 

参考文献  192

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